SMA Islam Al Azhaar berdiri di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Al Azhaar Tulungagung. Pendirian sekolah ini adalah bentuk respon LPI Al Azhaar dari permintaan masyarakat, terutama wali santri jenjang SMP Islam Al Azhaar, yang menginginkan pendidikan jenjang lanjutan untuk putra-putri mereka. Pendidikan yang telah berhasil mengintegrasikan nilai luhur, budi pekerti, dan kecerdasan akademik harus diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu dalam bentuk SMA Islam Al Azhaar.

Alhamdulillah, semenjak didirikan pada tahun 2011, minat masysrakat untuk belajar bersama SMA Islam Al Azhaar kian tahun kian meningkat. Bermula dari 30 an santri di awal 2011, saat ini jumlah santri mecapai 170 an.

Sejak 2011, SMA Islam Al Azhaar Tulungagung pernah dipimpin oleh beberapa figur guru (Ustadz) terbaik dan dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Tahun 2011 dipimpin oleh Ustadz. Muhammad Basori, M. Pd
   
2. Tahun 2013 dipimpin oleh Ustadz. Nur Chozin, S. Pd
3. Tahun 2017 dipimpin oleh Ustadz. Aris Kurniawan, M.Pd. hingga sekarang.